Normal-Distribution
名稱中包含的內容:精度(方差的倒數)
直觀地說,平均值只是觀察值的平均值。方差是這些觀察值與平均值的差異程度。
我想知道為什麼方差的倒數被稱為精度。我們可以從中得出什麼直覺?為什麼精度矩陣與多元(正態)分佈中的協方差矩陣一樣有用?
請問有什麼見解嗎?
按照慣例,精度通常在貝葉斯軟件中使用。它之所以受歡迎,是因為伽馬分佈可以用作精度的共軛先驗。
有人說精度比方差更“直觀”,因為它表示的是平均值周圍的值的集中程度,而不是它們的*分佈程度。*據說我們更感興趣的是某種測量的精確程度,而不是它的不精確程度(但老實說,我看不出它會更直觀)。
平均值周圍的值越分散(高方差),它們的精確度就越低(精度小)。方差越小,精度越高。精度只是一個倒方差 $ \tau = 1/\sigma^2 $ . 真的沒有比這更多的了。