Pca
在 PCA 中,為什麼我們假設協方差矩陣總是可對角化的?
在主成分分析中,假設協方差矩陣始終是可對角化矩陣的理由是什麼?
當協方差矩陣不可對角化時會發生什麼,即它的特徵向量不跨越完整的向量空間?
協方差矩陣是一個對稱矩陣,因此它總是可對角化的。
事實上,在對角化中,,我們知道我們可以選擇為正交矩陣。
它屬於更大的一類矩陣,稱為 Hermitian 矩陣,可保證它們可以對角化。