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在 PCA 中,為什麼我們假設協方差矩陣總是可對角化的?

  • February 16, 2018

在主成分分析中,假設協方差矩陣始終是可對角化矩陣的理由是什麼?

當協方差矩陣不可對角化時會發生什麼,即它的特徵向量不跨越完整的向量空間?

協方差矩陣是一個對稱矩陣,因此它總是可對角化的。

事實上,在對角化中,,我們知道我們可以選擇為正交矩陣。

它屬於更大的一類矩陣,稱為 Hermitian 矩陣,可保證它們可以對角化。

引用自:https://stats.stackexchange.com/questions/328943

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