是否可以在具有未知/不可知特徵變量的情況下執行回歸？

是否可以在具有未知/不可知特徵變量的情況下執行回歸？

說我有 yn=a0+a1x1+a2x2+a3x3 但我不/不能測量特徵變量的值 x3 . 我還能執行回歸以確定係數嗎 ai ?

如果我有一些關於如何統計的知識怎麼樣？ x3 是分佈式的？如果我知道 x3 從高斯分佈中得出 N(0,σ2) , 已知 σ 這是否允許我執行回歸以確定 ai ?

線性模型的完整公式是（準矩陣形式）

Y=βX+ϵ

所以我們對我們控制的變量有多個係數，然後我們有 ϵ ，這是我們沒有用包含的變量解釋的所有其他內容。

在這個誤差項中屬於我們沒有考慮的所有變量，要么是因為我們沒有關於它們的信息，要么是因為我們根本不知道它們（隨機偏差）。

因此，您無法知道該術語中的哪些內容屬於哪個未知術語。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/423394