PACF圖的簡單解釋

我正在向同事展示一些 ACF 和 PACF 圖。我可以解釋如何解釋圖以及如何根據圖的外觀確定 p 和 q，但我無法找到一個簡單直觀的解釋來說明 PACF 圖的實際含義。

我已經閱讀了這裡的解釋，但發現它有點囉嗦：https ://people.duke.edu/~rnau/411arim3.htm

對 PACF 的直觀描述可以是“與最近的滯後沒有考慮的每個滯後的相關量”。

自相關滿足我們可以稱之為阻尼傳遞性的屬性。如果與一定數量， 然後與經過. 這意味著與, 雖然比.

偏自相關計算兩者之間的“純”相關性和通過去除“傳遞性”相關性，即第一個滯後所解釋的相關性的量，並重新計算。對於之間的偏自相關和，我們將消除兩者的相關性和並重新計算，等等。

您可以在解釋中添加一些幾何風格。您可以將每個滯後的時間序列描繪為空間中的向量。一個高度自相關的序列看起來像這樣。

滯後 0 的時間序列可能是底部的向量，例如，滯後 1 的序列上方的一個，而另一個滯後 2 的時間序列。自相關轉換為此設置作為每個向量相互之間的大投影.

但是，如果我們從原始序列中刪除到滯後 1 的投影會發生什麼？

系列 0 的剩余長度在系列 2 上的投影非常小。這對應於滯後 2 的 PACF。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/340299